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Principal U.S. Mega-Cap ETF 백테스트
Principal U.S. Mega-Cap ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -30.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.0%, MDD -13.8%, Sharpe 0.79, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.2%, MDD -18.3%, 노출 74%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=65 |
8.0% | -13.8% | 0.79 | 0.58 | 2.0배 | 13 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=179 |
9.2% | -18.3% | 0.79 | 0.50 | 2.2배 | 13 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=44 |
8.1% | -27.0% | 0.72 | 0.30 | 2.0배 | 25 | 75% |
| Supertrend period=13, mult=4.4 |
5.9% | -24.7% | 0.64 | 0.24 | 1.6배 | 45 | 61% |
| MACD fast=13, slow=72, signal=19 |
5.7% | -16.3% | 0.62 | 0.35 | 1.6배 | 78 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=-0.03 |
6.5% | -25.7% | 0.54 | 0.25 | 1.7배 | 37 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=23, mult=1.5 |
4.1% | -13.9% | 0.48 | 0.30 | 1.4배 | 66 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=0.7 |
4.0% | -22.6% | 0.44 | 0.18 | 1.4배 | 62 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
2.7% | -18.9% | 0.29 | 0.14 | 1.3배 | 132 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=39 |
-0.1% | -7.4% | -0.03 | -0.01 | 1.0배 | 2 | 2% |
| 매수후보유 | 13.1% | -30.0% | 0.77 | 0.44 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 80일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.