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United Therapeutics Corporation 백테스트
United Therapeutics Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.8%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.7%, MDD -83.0%, Sharpe 0.61, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 17.7%, MDD -95.0%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
15.7% | -83.0% | 0.61 | 0.19 | 52.3배 | 108 | 59% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=3, threshold=-0.12 |
17.7% | -95.0% | 0.60 | 0.19 | 82.5배 | 73 | 99% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
12.8% | -62.7% | 0.55 | 0.20 | 26.3배 | 228 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=44 |
13.0% | -62.9% | 0.54 | 0.21 | 27.4배 | 142 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=41 |
13.5% | -85.3% | 0.53 | 0.16 | 31.3배 | 108 | 76% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=208 |
11.7% | -59.9% | 0.51 | 0.20 | 20.3배 | 43 | 63% |
| MACD fast=26, slow=53, signal=21 |
10.0% | -78.5% | 0.46 | 0.13 | 13.2배 | 212 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.2 |
9.3% | -63.8% | 0.45 | 0.15 | 11.1배 | 192 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=25, mult=2.6 |
6.9% | -62.2% | 0.41 | 0.11 | 6.1배 | 114 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=18 |
5.1% | -71.7% | 0.32 | 0.07 | 3.8배 | 472 | 44% |
| 매수후보유 | 17.8% | -93.2% | 0.59 | 0.19 | 84.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 9일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.