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Vericel Corporation 백테스트
Vericel Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -10.3%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR -1.5%, MDD -98.4%, Sharpe 0.32, 시장 노출 59%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 1.3%, MDD -96.0%, 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=31 |
-1.5% | -98.4% | 0.32 | -0.02 | 0.6배 | 143 | 59% |
| MACD fast=17, slow=31, signal=15 |
-2.6% | -99.3% | 0.31 | -0.03 | 0.5배 | 368 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=77 |
1.3% | -96.0% | 0.31 | 0.01 | 1.5배 | 103 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-3.7% | -99.4% | 0.25 | -0.04 | 0.3배 | 337 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=189 |
-0.3% | -98.2% | 0.25 | -0.00 | 0.9배 | 75 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.2 |
-4.0% | -98.0% | 0.23 | -0.04 | 0.3배 | 313 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=19 |
-5.5% | -97.4% | 0.23 | -0.06 | 0.2배 | 317 | 37% |
| Supertrend period=16, mult=1.8 |
-4.8% | -99.1% | 0.20 | -0.05 | 0.2배 | 341 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=21, threshold=-0.02 |
-12.7% | -99.7% | 0.15 | -0.13 | 0.0배 | 729 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=19, mult=1.3 |
-8.1% | -98.9% | 0.13 | -0.08 | 0.1배 | 223 | 28% |
| 매수후보유 | -10.3% | -99.9% | 0.33 | -0.10 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 14일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 31일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.