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Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 백테스트
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.4%, MDD -6.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -12.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.4%, MDD -6.2%, Sharpe 0.20, 시장 노출 92%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 6.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -6.2%, 노출 92%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.03 |
0.4% | -6.2% | 0.20 | 0.06 | 1.1배 | 7 | 92% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
-0.0% | -1.0% | -0.12 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=68, exitN=127 |
-0.3% | -12.0% | -0.19 | -0.03 | 0.9배 | 22 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=9, mult=4 |
-0.2% | -3.6% | -0.21 | -0.04 | 1.0배 | 14 | 7% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=38 |
-0.1% | -1.2% | -0.34 | -0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=158 |
-0.8% | -16.7% | -0.43 | -0.05 | 0.9배 | 26 | 57% |
| Supertrend period=28, mult=4.5 |
-1.0% | -19.1% | -0.48 | -0.05 | 0.9배 | 58 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=203 |
-1.2% | -21.0% | -0.53 | -0.06 | 0.8배 | 22 | 54% |
| MACD fast=24, slow=71, signal=24 |
-3.2% | -42.1% | -1.57 | -0.08 | 0.6배 | 122 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-4.0% | -49.5% | -1.83 | -0.08 | 0.5배 | 146 | 54% |
| 매수후보유 | 0.2% | -12.9% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 136일 수익률이 -3%보다 크면 매수
- 매도 — 136일 수익률이 -3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.