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Veracyte, Inc. 백테스트
Veracyte, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 14.7%, MDD -58.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -58.6%, Sharpe 0.54, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.4%p 높고, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -58.6%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=68 |
14.7% | -58.6% | 0.54 | 0.25 | 5.7배 | 55 | 52% |
| Supertrend period=11, mult=3.3 |
13.6% | -66.4% | 0.51 | 0.20 | 5.1배 | 57 | 51% |
| MACD fast=22, slow=44, signal=18 |
12.8% | -66.7% | 0.49 | 0.19 | 4.6배 | 124 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=41 |
12.0% | -69.2% | 0.48 | 0.17 | 4.2배 | 45 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=11, mult=1.2 |
11.2% | -60.1% | 0.47 | 0.19 | 3.9배 | 91 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=42 |
11.4% | -67.4% | 0.46 | 0.17 | 4.0배 | 33 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=1.7 |
10.1% | -61.3% | 0.45 | 0.16 | 3.4배 | 92 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=30 |
2.9% | -32.4% | 0.30 | 0.09 | 1.4배 | 14 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.05 |
2.2% | -72.5% | 0.25 | 0.03 | 1.3배 | 175 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.2% | -77.7% | 0.18 | -0.02 | 0.9배 | 115 | 50% |
| 매수후보유 | 10.3% | -81.2% | 0.46 | 0.13 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 9일 평균가격이 68일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 9일 평균이 68일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.