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Veeco Instruments Inc. 백테스트
Veeco Instruments Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.6%, MDD -54.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 12.6%, MDD -75.1%, Sharpe 0.50, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.7%p 높고, MDD는 21.6%p 개선됐습니다(CAGR 6.6%, MDD -54.0%, 노출 25%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=5 |
12.6% | -75.1% | 0.50 | 0.17 | 43.3배 | 88 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=72 |
10.7% | -90.5% | 0.45 | 0.12 | 25.3배 | 112 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=62, exitN=31 |
9.7% | -76.7% | 0.43 | 0.13 | 18.7배 | 86 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.03 |
7.6% | -84.8% | 0.38 | 0.09 | 10.2배 | 345 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=15 |
6.6% | -54.0% | 0.36 | 0.12 | 7.6배 | 112 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=75, k=1.1 |
6.7% | -76.7% | 0.36 | 0.09 | 7.8배 | 156 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=126 |
6.1% | -80.9% | 0.35 | 0.08 | 6.5배 | 65 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=12, mult=1.3 |
4.7% | -84.9% | 0.31 | 0.06 | 4.3배 | 228 | 42% |
| MACD fast=15, slow=56, signal=9 |
-4.5% | -96.5% | 0.11 | -0.05 | 0.2배 | 492 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.44 |
-4.0% | -97.2% | 0.11 | -0.04 | 0.3배 | 284 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -96.7% | 0.39 | 0.05 | 4.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.