추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Velo3D, Inc. 백테스트
Velo3D, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.0%, MDD -47.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -68.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 35.0%, MDD -56.2%, Sharpe 0.76, 시장 노출 14%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 103.4%p 높고, MDD는 43.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -47.7%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=9, k=2.2 |
35.0% | -56.2% | 0.76 | 0.62 | 5.2배 | 44 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=7 |
22.9% | -60.4% | 0.64 | 0.38 | 3.1배 | 36 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=0.04 |
24.3% | -63.6% | 0.64 | 0.38 | 3.3배 | 20 | 18% |
| MACD fast=19, slow=29, signal=19 |
3.0% | -96.9% | 0.60 | 0.03 | 1.2배 | 46 | 53% |
| Supertrend period=9, mult=2.5 |
12.7% | -78.7% | 0.58 | 0.16 | 1.9배 | 32 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=19 |
-8.6% | -85.6% | 0.42 | -0.10 | 0.6배 | 108 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=11, mult=3.6 |
9.0% | -47.7% | 0.40 | 0.19 | 1.6배 | 4 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.26 |
-21.0% | -97.7% | 0.25 | -0.22 | 0.3배 | 164 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=211 |
-4.1% | -72.4% | 0.23 | -0.06 | 0.8배 | 3 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=99 |
-6.4% | -72.4% | 0.19 | -0.09 | 0.7배 | 4 | 13% |
| 매수후보유 | -68.4% | -100.0% | -0.01 | -0.68 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 9일 평균의 상단 밴드(변동성 2.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 9일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.