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Vertex, Inc. 백테스트
Vertex, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.1%, MDD -28.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -9.8%, MDD -82.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 17.8%, MDD -47.2%, Sharpe 0.64, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 27.6%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -28.7%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=186 |
17.8% | -47.2% | 0.64 | 0.38 | 2.7배 | 2 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=0.01 |
16.0% | -44.0% | 0.60 | 0.36 | 2.4배 | 16 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=154 |
14.1% | -28.7% | 0.56 | 0.49 | 2.2배 | 10 | 40% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
7.8% | -45.9% | 0.39 | 0.17 | 1.6배 | 11 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=42 |
6.0% | -44.9% | 0.34 | 0.13 | 1.4배 | 8 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=23, atrPeriod=19, mult=2.5 |
4.0% | -30.0% | 0.30 | 0.13 | 1.3배 | 14 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.1 |
3.1% | -33.6% | 0.25 | 0.09 | 1.2배 | 12 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=12 |
1.5% | -41.2% | 0.19 | 0.04 | 1.1배 | 40 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.1 |
-6.6% | -58.6% | -0.02 | -0.11 | 0.7배 | 125 | 51% |
| MACD fast=7, slow=37, signal=8 |
-8.1% | -63.0% | -0.05 | -0.13 | 0.6배 | 127 | 53% |
| 매수후보유 | -9.8% | -82.1% | 0.09 | -0.12 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 50일 평균가격이 186일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 50일 평균이 186일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.