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Vanguard Short-Term Treasury ETF 백테스트
Vanguard Short-Term Treasury ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.1%, MDD -2.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -0.2%, MDD -8.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR -0.2%, MDD -4.2%, Sharpe -0.18, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR -0.1%, MDD -2.0%, 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 3.8%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -2.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=343 |
-0.2% | -4.2% | -0.18 | -0.04 | 1.0배 | 10 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=344 |
-0.2% | -4.8% | -0.21 | -0.05 | 1.0배 | 12 | 49% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=111, threshold=-0.04 |
-0.3% | -9.3% | -0.21 | -0.04 | 0.9배 | 3 | 97% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=47 |
-0.1% | -2.0% | -0.27 | -0.04 | 1.0배 | 4 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
-0.1% | -2.4% | -0.33 | -0.06 | 1.0배 | 6 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=17, mult=4 |
-0.4% | -7.2% | -0.52 | -0.06 | 0.9배 | 18 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=117 |
-0.7% | -12.2% | -0.54 | -0.06 | 0.9배 | 22 | 54% |
| Supertrend period=27, mult=5 |
-1.2% | -18.7% | -0.93 | -0.06 | 0.8배 | 40 | 40% |
| MACD fast=31, slow=43, signal=59 |
-3.1% | -41.2% | -1.91 | -0.07 | 0.6배 | 101 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-3.6% | -45.5% | -2.18 | -0.08 | 0.5배 | 110 | 43% |
| 매수후보유 | -0.2% | -8.1% | -0.14 | -0.03 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 72일 지수이동평균이 343일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 72일선이 343일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.