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Vicor Corporation 백테스트
Vicor Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 23.7%, MDD -68.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -92.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 23.7%, MDD -68.5%, Sharpe 0.72, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 23.7%, MDD -68.5%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=5 |
23.7% | -68.5% | 0.72 | 0.35 | 2269.1배 | 80 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=153 |
20.2% | -70.4% | 0.64 | 0.29 | 790.8배 | 63 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=64 |
19.5% | -71.1% | 0.63 | 0.27 | 653.9배 | 71 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=103, exitN=34 |
15.1% | -71.6% | 0.58 | 0.21 | 164.3배 | 70 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=1.8 |
14.1% | -73.2% | 0.54 | 0.19 | 119.7배 | 156 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=10, mult=1.8 |
12.6% | -66.6% | 0.50 | 0.19 | 74.2배 | 196 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.07 |
12.8% | -78.8% | 0.49 | 0.16 | 78.3배 | 261 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=30 |
6.6% | -42.0% | 0.47 | 0.16 | 10.1배 | 50 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
3.8% | -94.9% | 0.29 | 0.04 | 3.9배 | 308 | 52% |
| MACD fast=13, slow=40, signal=19 |
1.0% | -94.0% | 0.24 | 0.01 | 1.4배 | 496 | 53% |
| 매수후보유 | 13.1% | -92.9% | 0.50 | 0.14 | 86.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.