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Vivakor, Inc. 백테스트
Vivakor, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -58.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 2.3%, MDD -88.0%, Sharpe 0.53, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 14.9%, MDD -90.6%, 노출 32%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=150 |
2.3% | -88.0% | 0.53 | 0.03 | 1.5배 | 20 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=181 |
14.9% | -90.6% | 0.53 | 0.16 | 10.5배 | 14 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=78 |
-1.3% | -96.5% | 0.47 | -0.01 | 0.8배 | 16 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.09 |
-36.3% | -100.0% | 0.35 | -0.36 | 0.0배 | 202 | 30% |
| MACD fast=22, slow=54, signal=35 |
-69.4% | -100.0% | 0.29 | -0.69 | 0.0배 | 137 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
-27.6% | -99.9% | 0.11 | -0.28 | 0.0배 | 40 | 17% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-68.6% | -100.0% | 0.06 | -0.69 | 0.0배 | 80 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-73.6% | -100.0% | -0.01 | -0.74 | 0.0배 | 236 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.9 |
-34.4% | -99.9% | -0.16 | -0.34 | 0.0배 | 32 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=22, mult=3.8 |
-38.1% | -100.0% | -0.26 | -0.38 | 0.0배 | 34 | 7% |
| 매수후보유 | -58.6% | -100.0% | 0.57 | -0.59 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 150일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 150일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.