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Viemed Healthcare, Inc. 백테스트
Viemed Healthcare, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 28.4%, MDD -30.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 7.5%, MDD -69.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 28.4%, MDD -30.3%, Sharpe 0.92, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 20.9%p 높고, MDD는 39.1%p 개선됐습니다(CAGR 28.4%, MDD -30.3%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=14, mult=3.8 |
28.4% | -30.3% | 0.92 | 0.94 | 5.7배 | 21 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=16 |
20.2% | -30.5% | 0.78 | 0.66 | 3.6배 | 40 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=5, slow=59 |
20.4% | -35.7% | 0.74 | 0.57 | 3.6배 | 41 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=43 |
17.1% | -36.6% | 0.67 | 0.47 | 3.0배 | 13 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=70 |
16.1% | -39.5% | 0.64 | 0.41 | 2.8배 | 21 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=1.8 |
13.8% | -32.7% | 0.61 | 0.42 | 2.5배 | 29 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.03 |
12.5% | -35.8% | 0.54 | 0.35 | 2.3배 | 71 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=22, mult=2.1 |
8.1% | -34.0% | 0.43 | 0.24 | 1.7배 | 31 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
5.0% | -65.3% | 0.31 | 0.08 | 1.4배 | 114 | 51% |
| MACD fast=24, slow=25, signal=14 |
-0.2% | -69.3% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 90 | 49% |
| 매수후보유 | 7.5% | -69.3% | 0.39 | 0.11 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 14일·폭 3.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.