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Vanda Pharmaceuticals Inc. 백테스트
Vanda Pharmaceuticals Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.7%, MDD -59.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.1%, MDD -98.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.0%, MDD -69.8%, Sharpe 0.33, 시장 노출 39%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 22.2%p 높고, MDD는 28.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.7%, MDD -59.6%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=164 |
19.0% | -69.8% | 0.33 | 0.27 | 34.3배 | 28 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=77 |
11.6% | -85.2% | 0.28 | 0.14 | 9.4배 | 46 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=122, exitN=77 |
11.9% | -82.2% | 0.28 | 0.14 | 9.8배 | 26 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.09 |
10.8% | -81.4% | 0.28 | 0.13 | 7.9배 | 120 | 34% |
| Supertrend period=28, mult=2.9 |
10.2% | -85.9% | 0.27 | 0.12 | 7.2배 | 132 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.6 |
13.3% | -76.5% | 0.27 | 0.17 | 12.7배 | 44 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=23 |
12.7% | -59.6% | 0.27 | 0.21 | 11.3배 | 52 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=16, mult=2.3 |
6.8% | -89.3% | 0.23 | 0.08 | 3.8배 | 82 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.12 |
3.2% | -82.8% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 536 | 47% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=18 |
-1.5% | -94.9% | 0.21 | -0.02 | 0.7배 | 186 | 55% |
| 매수후보유 | -3.1% | -98.4% | 0.27 | -0.03 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 63일 평균가격이 164일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 63일 평균이 164일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.