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Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 백테스트
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.4%, MDD -0.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -0.6%, MDD -43.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.4%, MDD -0.9%, Sharpe 0.39, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 42.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -0.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=51, threshold=0.22 |
0.4% | -0.9% | 0.39 | 0.46 | 1.1배 | 2 | 0% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=18 |
0.3% | -8.0% | 0.14 | 0.04 | 1.0배 | 14 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=64, k=2.9 |
0.4% | -12.5% | 0.11 | 0.03 | 1.1배 | 10 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=207 |
-0.1% | -35.8% | 0.04 | -0.00 | 1.0배 | 24 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=18, mult=2.3 |
-0.4% | -20.5% | -0.06 | -0.02 | 0.9배 | 52 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=90 |
-1.1% | -26.9% | -0.06 | -0.04 | 0.8배 | 32 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=45 |
-1.0% | -33.3% | -0.08 | -0.03 | 0.9배 | 36 | 42% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-1.4% | -32.1% | -0.09 | -0.04 | 0.8배 | 68 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-2.9% | -41.5% | -0.22 | -0.07 | 0.6배 | 143 | 55% |
| MACD fast=13, slow=28, signal=13 |
-5.1% | -60.2% | -0.43 | -0.08 | 0.4배 | 249 | 51% |
| 매수후보유 | -0.6% | -43.7% | 0.05 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 51일 수익률이 22%보다 크면 매수
- 매도 — 51일 수익률이 22% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.