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Vertex Pharmaceuticals Incorporated 백테스트
Vertex Pharmaceuticals Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -91.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.6%, MDD -91.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.09 |
11.6% | -91.8% | 0.47 | 0.13 | 47.2배 | 129 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=27 |
10.1% | -66.1% | 0.43 | 0.15 | 29.0배 | 163 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=13 |
9.6% | -62.5% | 0.42 | 0.15 | 25.1배 | 373 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=141 |
7.6% | -69.9% | 0.38 | 0.11 | 12.9배 | 73 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.1 |
5.9% | -47.9% | 0.35 | 0.12 | 7.4배 | 80 | 16% |
| Supertrend period=19, mult=4.4 |
6.4% | -78.7% | 0.35 | 0.08 | 8.8배 | 125 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=70, slow=157 |
4.5% | -80.1% | 0.31 | 0.06 | 4.7배 | 55 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
1.5% | -86.6% | 0.23 | 0.02 | 1.7배 | 588 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=10, mult=3.5 |
2.5% | -73.9% | 0.22 | 0.03 | 2.4배 | 86 | 19% |
| MACD fast=21, slow=37, signal=22 |
-1.8% | -96.0% | 0.13 | -0.02 | 0.5배 | 386 | 49% |
| 매수후보유 | 14.2% | -91.8% | 0.51 | 0.16 | 105.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.