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ViaSat, Inc. 백테스트
ViaSat, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -92.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.0%, MDD -61.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -59.0%, 노출 26%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=13, mult=3.4 |
7.0% | -61.5% | 0.38 | 0.11 | 7.4배 | 76 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=17 |
7.1% | -59.0% | 0.38 | 0.12 | 7.7배 | 75 | 26% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.13 |
7.0% | -83.0% | 0.37 | 0.08 | 7.4배 | 211 | 36% |
| Supertrend period=18, mult=4.5 |
6.8% | -87.4% | 0.36 | 0.08 | 7.0배 | 109 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=18 |
5.5% | -74.3% | 0.33 | 0.07 | 4.9배 | 70 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=76 |
5.6% | -92.7% | 0.33 | 0.06 | 5.0배 | 75 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.7 |
4.8% | -78.1% | 0.31 | 0.06 | 4.0배 | 80 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=174 |
4.4% | -92.1% | 0.30 | 0.05 | 3.6배 | 77 | 50% |
| MACD fast=15, slow=47, signal=19 |
1.1% | -87.4% | 0.23 | 0.01 | 1.4배 | 354 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-1.9% | -96.2% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 520 | 52% |
| 매수후보유 | 10.0% | -92.8% | 0.45 | 0.11 | 17.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 38일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 38일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.