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VSE Corporation 백테스트
VSE Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -77.2%, Sharpe 0.46, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=266 |
11.3% | -77.2% | 0.46 | 0.15 | 107.3배 | 35 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=228 |
9.0% | -79.8% | 0.41 | 0.11 | 43.5배 | 47 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=133, exitN=70 |
6.8% | -69.4% | 0.36 | 0.10 | 17.6배 | 53 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=226, threshold=-0.03 |
4.2% | -88.6% | 0.30 | 0.05 | 5.9배 | 285 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=32 |
1.4% | -32.6% | 0.18 | 0.04 | 1.8배 | 14 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-1.5% | -98.0% | 0.16 | -0.02 | 0.5배 | 642 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.4 |
-2.2% | -83.6% | -0.03 | -0.03 | 0.4배 | 86 | 9% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
-9.9% | -99.9% | -0.05 | -0.10 | 0.0배 | 257 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=27, mult=4 |
-7.2% | -97.8% | -0.12 | -0.07 | 0.0배 | 152 | 26% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=23 |
-14.0% | -99.9% | -0.19 | -0.14 | 0.0배 | 444 | 51% |
| 매수후보유 | 14.2% | -76.6% | 0.51 | 0.19 | 336.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 56일 평균가격이 266일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 56일 평균이 266일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.