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Verastem, Inc. 백테스트
Verastem, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 5.9%, MDD -63.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -19.5%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.6%, MDD -75.0%, Sharpe 0.43, 시장 노출 35%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.0%, MDD -69.3%, 노출 29%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 30.1%p 높고, MDD는 24.0%p 개선됐습니다(CAGR 5.9%, MDD -63.7%, 노출 12%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=2.1 |
10.6% | -75.0% | 0.43 | 0.14 | 4.3배 | 131 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=53, threshold=0.14 |
11.0% | -69.3% | 0.43 | 0.16 | 4.6배 | 145 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=50 |
8.9% | -76.4% | 0.42 | 0.12 | 3.5배 | 73 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=12 |
3.5% | -76.7% | 0.37 | 0.05 | 1.6배 | 151 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=67 |
4.1% | -78.7% | 0.34 | 0.05 | 1.8배 | 24 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
5.9% | -63.7% | 0.34 | 0.09 | 2.3배 | 16 | 12% |
| MACD fast=8, slow=54, signal=15 |
-4.6% | -92.6% | 0.27 | -0.05 | 0.5배 | 199 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=80 |
-3.5% | -92.0% | 0.24 | -0.04 | 0.6배 | 65 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-4.1% | -91.2% | 0.22 | -0.05 | 0.5배 | 274 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=18, mult=0.8 |
-3.3% | -83.9% | 0.19 | -0.04 | 0.6배 | 205 | 30% |
| 매수후보유 | -19.5% | -99.0% | 0.21 | -0.20 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 2.1배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.