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Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares 백테스트
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR -0.1%, MDD -0.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -0.1%, MDD -11.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR -0.0%, MDD -7.8%, Sharpe -0.00, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 3.9%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -0.7%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=99, slow=214 |
-0.0% | -7.8% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 9 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=216 |
-0.3% | -9.3% | -0.15 | -0.03 | 1.0배 | 15 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=68 |
-0.3% | -5.5% | -0.16 | -0.05 | 1.0배 | 16 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=18, mult=4 |
-0.1% | -0.8% | -0.22 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=48, threshold=0.03 |
-0.1% | -0.7% | -0.27 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
-0.2% | -3.2% | -0.30 | -0.06 | 1.0배 | 4 | 2% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=45 |
-0.1% | -1.3% | -0.45 | -0.07 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=37, mult=4.5 |
-2.5% | -29.3% | -1.12 | -0.08 | 0.7배 | 66 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
-2.9% | -33.1% | -1.25 | -0.09 | 0.7배 | 96 | 52% |
| MACD fast=35, slow=59, signal=40 |
-3.2% | -36.4% | -1.39 | -0.09 | 0.6배 | 82 | 51% |
| 매수후보유 | -0.1% | -11.7% | -0.01 | -0.01 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 99일 지수이동평균이 214일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 99일선이 214일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.