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Viatris Inc. 백테스트
Viatris Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -90.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.8%, MDD -93.9%, Sharpe 0.28, 시장 노출 86%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=90 |
2.8% | -93.9% | 0.28 | 0.03 | 3.6배 | 131 | 86% |
| MACD fast=17, slow=31, signal=19 |
1.5% | -78.2% | 0.22 | 0.02 | 2.0배 | 537 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=96 |
1.1% | -88.4% | 0.22 | 0.01 | 1.6배 | 173 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=159 |
0.3% | -89.6% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 73 | 52% |
| Supertrend period=8, mult=2.3 |
-0.7% | -92.3% | 0.16 | -0.01 | 0.7배 | 463 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.8 |
-0.6% | -89.0% | 0.13 | -0.01 | 0.7배 | 199 | 35% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
0.6% | -19.0% | 0.13 | 0.03 | 1.3배 | 8 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=9, mult=2.3 |
-2.0% | -89.4% | 0.08 | -0.02 | 0.4배 | 215 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-3.6% | -92.0% | 0.07 | -0.04 | 0.2배 | 353 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.02 |
-4.6% | -98.4% | 0.05 | -0.05 | 0.1배 | 581 | 58% |
| 매수후보유 | 5.5% | -90.5% | 0.36 | 0.06 | 12.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 11일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 90일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.