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WaFd, Inc. 백테스트
WaFd, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -63.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 3.4%, MDD -48.4%, Sharpe 0.26, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=99 |
3.4% | -48.4% | 0.26 | 0.07 | 4.2배 | 151 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=67 |
3.0% | -48.8% | 0.25 | 0.06 | 3.6배 | 73 | 53% |
| Supertrend period=24, mult=4.9 |
1.9% | -71.6% | 0.20 | 0.03 | 2.3배 | 125 | 57% |
| MACD fast=29, slow=58, signal=50 |
1.6% | -69.9% | 0.18 | 0.02 | 2.0배 | 266 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=91 |
1.1% | -63.9% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 105 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=34 |
0.5% | -19.3% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 10 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=9, mult=3.6 |
0.7% | -46.7% | 0.12 | 0.02 | 1.4배 | 64 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=73, threshold=-0.09 |
-1.1% | -91.5% | 0.08 | -0.01 | 0.6배 | 347 | 84% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.5 |
-1.2% | -83.6% | -0.01 | -0.01 | 0.6배 | 166 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-5.0% | -97.4% | -0.13 | -0.05 | 0.1배 | 375 | 54% |
| 매수후보유 | 8.6% | -63.3% | 0.42 | 0.14 | 37.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 69일 평균가격이 99일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일 평균이 99일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.