추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A 백테스트
Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.9%, MDD -33.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -91.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -33.7%, Sharpe 0.65, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -70.8%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 57.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -33.7%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=164, exitN=13 |
8.9% | -33.7% | 0.65 | 0.26 | 6.0배 | 42 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=18 |
6.8% | -50.7% | 0.51 | 0.13 | 4.0배 | 18 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=80, k=3.5 |
5.2% | -46.0% | 0.49 | 0.11 | 2.9배 | 6 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=166 |
9.0% | -70.8% | 0.47 | 0.13 | 6.1배 | 27 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=28, mult=3.3 |
5.7% | -39.5% | 0.44 | 0.14 | 3.2배 | 52 | 17% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=277 |
7.5% | -74.7% | 0.42 | 0.10 | 4.6배 | 27 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.07 |
4.7% | -84.6% | 0.31 | 0.06 | 2.6배 | 166 | 41% |
| Supertrend period=10, mult=2.3 |
2.8% | -74.9% | 0.24 | 0.04 | 1.8배 | 204 | 53% |
| MACD fast=14, slow=49, signal=16 |
-0.8% | -85.3% | 0.11 | -0.01 | 0.8배 | 248 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
-1.4% | -76.5% | 0.09 | -0.02 | 0.7배 | 308 | 51% |
| 매수후보유 | 6.4% | -91.3% | 0.36 | 0.07 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 164일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.