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WisdomTree Cloud Computing Fund 백테스트
WisdomTree Cloud Computing Fund의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.3%, MDD -18.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.3%, MDD -18.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.7%, MDD -41.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 46.2%p 개선됐습니다(CAGR 5.3%, MDD -18.7%, 노출 14%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=17 |
5.3% | -18.7% | 0.50 | 0.28 | 1.4배 | 20 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=16 |
7.2% | -30.3% | 0.47 | 0.24 | 1.6배 | 27 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.1 |
1.5% | -4.6% | 0.44 | 0.32 | 1.1배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=50 |
7.7% | -41.9% | 0.44 | 0.18 | 1.7배 | 45 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=69 |
6.6% | -38.2% | 0.40 | 0.17 | 1.6배 | 31 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=18, mult=1.1 |
5.8% | -30.6% | 0.38 | 0.19 | 1.5배 | 67 | 42% |
| Supertrend period=19, mult=5 |
4.9% | -50.6% | 0.33 | 0.10 | 1.4배 | 27 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.03 |
4.2% | -45.5% | 0.29 | 0.09 | 1.3배 | 51 | 56% |
| MACD fast=6, slow=73, signal=11 |
-2.9% | -65.3% | 0.01 | -0.04 | 0.8배 | 131 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-6.9% | -69.8% | -0.16 | -0.10 | 0.6배 | 131 | 54% |
| 매수후보유 | 4.9% | -64.9% | 0.32 | 0.08 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 17 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 17) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.