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Wendy's Company (The) 백테스트
Wendy's Company (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.8%, MDD -35.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -81.7%, Sharpe 0.36, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 9.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.8%, MDD -35.6%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=114 |
6.3% | -81.7% | 0.36 | 0.08 | 16.7배 | 66 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=25 |
3.8% | -35.6% | 0.36 | 0.11 | 5.5배 | 38 | 8% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=178 |
5.2% | -82.3% | 0.33 | 0.06 | 10.2배 | 98 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=61 |
3.7% | -80.2% | 0.28 | 0.05 | 5.3배 | 68 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=24, mult=4 |
3.6% | -61.1% | 0.27 | 0.06 | 5.2배 | 86 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.7 |
2.8% | -64.9% | 0.23 | 0.04 | 3.5배 | 110 | 23% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
1.3% | -87.9% | 0.22 | 0.01 | 1.8배 | 121 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.03 |
-3.3% | -95.0% | 0.05 | -0.04 | 0.2배 | 480 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-4.3% | -98.3% | 0.04 | -0.04 | 0.1배 | 345 | 49% |
| MACD fast=23, slow=26, signal=18 |
-11.2% | -99.6% | -0.14 | -0.11 | 0.0배 | 586 | 50% |
| 매수후보유 | 2.8% | -91.1% | 0.30 | 0.03 | 3.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 57일 지수이동평균이 114일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일선이 114일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.