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Walmart Inc. 백테스트

Walmart Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 100%로 매수후보유와 유사합니다.

데이터 1972-08-25 ~ 2026-07-31일봉 13,594 (53.9 년)수수료 0.5%거래소 XNAS월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -77.1%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 17.1%, MDD -77.6%, Sharpe 0.69, 시장 노출 100%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=1, threshold=-0.14	17.1%	-77.6%	0.69	0.22	5059.3배	3	100%
Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=63	12.8%	-70.6%	0.61	0.18	650.2배	142	80%
EMA 크로스오버 fast=52, slow=210	12.5%	-72.1%	0.61	0.17	566.6배	65	73%
SMA 크로스오버 fast=31, slow=287	12.3%	-73.2%	0.60	0.17	513.2배	67	72%
Supertrend period=29, mult=4.4	8.6%	-59.1%	0.50	0.15	86.9배	240	59%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=173, atrPeriod=23, mult=2.8	8.4%	-76.6%	0.50	0.11	78.6배	146	57%
MACD fast=46, slow=55, signal=24	6.8%	-62.4%	0.43	0.11	34.6배	374	52%
Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34	5.3%	-70.8%	0.35	0.08	16.5배	456	56%
볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.9	2.9%	-78.2%	0.25	0.04	4.7배	288	42%
ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12	2.3%	-80.8%	0.22	0.03	3.5배	410	39%
매수후보유	17.2%	-77.1%	0.69	0.22	5150.0배	1	100%

ROC 모멘텀: 실선과 매수후보유 점선. 세로축은 로그 스케일입니다.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -77.6% (1972-11-27 → 1974-12-10), 1,779일 후 회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.