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iShares Global Timber & Forestry ETF 백테스트
iShares Global Timber & Forestry ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 5.0%, MDD -44.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -63.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.0%, MDD -44.5%, Sharpe 0.41, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 19.3%p 개선됐습니다(CAGR 5.0%, MDD -44.5%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=88 |
5.0% | -44.5% | 0.41 | 0.11 | 2.4배 | 52 | 58% |
| Supertrend period=37, mult=4.7 |
4.4% | -58.3% | 0.36 | 0.08 | 2.2배 | 79 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=58 |
3.7% | -48.7% | 0.32 | 0.08 | 1.9배 | 43 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=60 |
3.5% | -48.1% | 0.31 | 0.07 | 1.8배 | 48 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=2.9 |
0.3% | -2.7% | 0.30 | 0.10 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.11 |
1.5% | -36.5% | 0.21 | 0.04 | 1.3배 | 122 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=32 |
1.0% | -25.5% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 44 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-1.2% | -56.4% | 0.00 | -0.02 | 0.8배 | 175 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=8, mult=1.1 |
-1.0% | -56.7% | -0.01 | -0.02 | 0.8배 | 201 | 49% |
| MACD fast=13, slow=33, signal=22 |
-3.2% | -58.5% | -0.12 | -0.06 | 0.6배 | 235 | 51% |
| 매수후보유 | 2.1% | -63.8% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 33일 평균가격이 88일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 33일 평균이 88일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.