추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
West Bancorporation 백테스트
West Bancorporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 3.0%, MDD -47.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.8%, MDD -78.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -54.9%, Sharpe 0.30, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 23.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -47.3%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=166 |
4.5% | -54.9% | 0.30 | 0.08 | 3.3배 | 31 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=186 |
3.0% | -47.3% | 0.24 | 0.06 | 2.3배 | 43 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.2 |
1.4% | -29.3% | 0.17 | 0.05 | 1.5배 | 29 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=31 |
1.0% | -31.7% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 22 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=99 |
-1.5% | -85.9% | 0.15 | -0.02 | 0.7배 | 67 | 87% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-5.5% | -81.4% | -0.08 | -0.07 | 0.2배 | 209 | 48% |
| Supertrend period=59, mult=5 |
-4.8% | -78.8% | -0.09 | -0.06 | 0.3배 | 87 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=18, mult=4 |
-2.6% | -57.0% | -0.13 | -0.05 | 0.5배 | 48 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.03 |
-7.1% | -94.1% | -0.18 | -0.08 | 0.1배 | 307 | 48% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=18 |
-16.7% | -99.5% | -0.50 | -0.17 | 0.0배 | 377 | 51% |
| 매수후보유 | 2.8% | -78.2% | 0.28 | 0.04 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 37일 지수이동평균이 166일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 37일선이 166일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.