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TeraWulf Inc. 백테스트
TeraWulf Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.3%, MDD -52.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 16.1%, MDD -83.9%, Sharpe 0.54, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 14.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -52.3%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=84 |
16.1% | -83.9% | 0.54 | 0.19 | 125.0배 | 43 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=118 |
11.9% | -75.4% | 0.47 | 0.16 | 37.7배 | 65 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=217 |
10.9% | -86.7% | 0.45 | 0.13 | 28.2배 | 41 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=26 |
7.3% | -52.3% | 0.39 | 0.14 | 9.8배 | 16 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.03 |
-1.5% | -98.5% | 0.25 | -0.02 | 0.6배 | 345 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-5.8% | -99.1% | 0.14 | -0.06 | 0.1배 | 192 | 45% |
| MACD fast=38, slow=88, signal=30 |
-9.6% | -99.8% | 0.11 | -0.10 | 0.0배 | 198 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.3 |
-5.5% | -99.7% | 0.07 | -0.06 | 0.2배 | 164 | 29% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
-12.8% | -100.0% | 0.03 | -0.13 | 0.0배 | 258 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=20, mult=3.3 |
-11.3% | -99.9% | -0.08 | -0.11 | 0.0배 | 188 | 29% |
| 매수후보유 | 8.6% | -98.7% | 0.48 | 0.09 | 14.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 52일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 84일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.