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X4 Pharmaceuticals, Inc. 백테스트
X4 Pharmaceuticals, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -2.8%, MDD -41.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -52.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.4%, MDD -43.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 58.8%p 높고, MDD는 56.1%p 개선됐습니다(CAGR -2.8%, MDD -41.0%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=20, mult=2.3 |
6.4% | -43.9% | 0.35 | 0.15 | 1.7배 | 18 | 8% |
| MACD fast=49, slow=74, signal=16 |
-22.6% | -96.4% | 0.18 | -0.23 | 0.1배 | 48 | 55% |
| Supertrend period=25, mult=4.7 |
-12.1% | -90.1% | 0.11 | -0.13 | 0.3배 | 15 | 38% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.1 |
-4.8% | -67.5% | 0.05 | -0.07 | 0.7배 | 12 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=18 |
-5.8% | -53.7% | 0.03 | -0.11 | 0.6배 | 12 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=16, threshold=0.24 |
-8.4% | -74.9% | 0.00 | -0.11 | 0.5배 | 98 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=84 |
-14.2% | -81.0% | -0.00 | -0.18 | 0.3배 | 26 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=23 |
-2.8% | -41.0% | -0.01 | -0.07 | 0.8배 | 4 | 4% |
| EMA 크로스오버 fast=66, slow=272 |
-4.8% | -48.0% | -0.22 | -0.10 | 0.7배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.16 |
-41.5% | -99.5% | -0.44 | -0.42 | 0.0배 | 305 | 42% |
| 매수후보유 | -52.4% | -100.0% | 0.02 | -0.52 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 18일 평균 + 변동성 2.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 18일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.