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XMAX, Inc. 백테스트
XMAX, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 16.1%, MDD -76.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.8%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -76.8%, Sharpe 0.52, 시장 노출 33%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 31.9%p 높고, MDD는 23.0%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -76.8%, 노출 33%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=174 |
16.1% | -76.8% | 0.52 | 0.21 | 9.3배 | 17 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=34, slow=208 |
15.8% | -77.6% | 0.51 | 0.20 | 9.0배 | 9 | 27% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=18 |
13.7% | -93.8% | 0.47 | 0.15 | 6.8배 | 42 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.11 |
10.9% | -96.1% | 0.46 | 0.11 | 4.7배 | 154 | 29% |
| Supertrend period=5, mult=4.2 |
8.0% | -97.2% | 0.45 | 0.08 | 3.2배 | 45 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=53 |
7.6% | -96.2% | 0.42 | 0.08 | 3.0배 | 21 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=2.1 |
5.6% | -94.2% | 0.37 | 0.06 | 2.3배 | 42 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=60, atrPeriod=8, mult=2.2 |
5.2% | -91.9% | 0.35 | 0.06 | 2.1배 | 44 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-5.6% | -97.8% | 0.27 | -0.06 | 0.4배 | 148 | 43% |
| MACD fast=8, slow=43, signal=24 |
-12.8% | -99.1% | 0.17 | -0.13 | 0.1배 | 202 | 49% |
| 매수후보유 | -15.8% | -99.9% | 0.35 | -0.16 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 174일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 174일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.