추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
XMAX, Inc. 백테스트
XMAX, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 8.7%, MDD -64.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.0%, MDD -99.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.7%, MDD -83.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 15.5%, MDD -90.8%, 노출 34%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 30.7%p 높고, MDD는 16.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -64.5%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=197 |
14.7% | -83.0% | 0.50 | 0.18 | 7.6배 | 17 | 31% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=19 |
15.5% | -90.8% | 0.49 | 0.17 | 8.4배 | 40 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=181 |
13.9% | -76.5% | 0.48 | 0.18 | 6.9배 | 9 | 27% |
| Supertrend period=5, mult=4.5 |
4.9% | -97.9% | 0.43 | 0.05 | 2.0배 | 45 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=53 |
8.9% | -94.5% | 0.42 | 0.09 | 3.5배 | 15 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.06 |
6.9% | -98.3% | 0.41 | 0.07 | 2.7배 | 167 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=6, mult=3.9 |
8.7% | -64.5% | 0.40 | 0.14 | 3.5배 | 14 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.7 |
5.1% | -91.9% | 0.35 | 0.06 | 2.1배 | 38 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-5.0% | -95.7% | 0.28 | -0.05 | 0.5배 | 182 | 41% |
| MACD fast=17, slow=54, signal=10 |
-13.6% | -99.2% | 0.16 | -0.14 | 0.1배 | 198 | 49% |
| 매수후보유 | -16.0% | -99.9% | 0.35 | -0.16 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 197일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 197일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.