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Zillow Group, Inc. 백테스트
Zillow Group, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 18.5%, MDD -44.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -86.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 27.1%, MDD -53.8%, Sharpe 0.87, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.0%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.5%, MDD -44.6%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=3.3 |
27.1% | -53.8% | 0.87 | 0.50 | 14.2배 | 53 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=8 |
18.5% | -44.6% | 0.68 | 0.42 | 6.6배 | 95 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=29, mult=1.7 |
14.1% | -53.5% | 0.61 | 0.26 | 4.3배 | 62 | 34% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=30 |
15.6% | -47.9% | 0.59 | 0.33 | 5.0배 | 45 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=78 |
13.7% | -66.0% | 0.54 | 0.21 | 4.2배 | 29 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=45 |
12.3% | -52.8% | 0.52 | 0.23 | 3.6배 | 20 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=0.05 |
12.0% | -56.9% | 0.52 | 0.21 | 3.5배 | 131 | 43% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=2 |
10.1% | -55.1% | 0.48 | 0.18 | 2.9배 | 55 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
7.3% | -67.2% | 0.38 | 0.11 | 2.2배 | 99 | 49% |
| MACD fast=20, slow=43, signal=22 |
2.8% | -87.4% | 0.26 | 0.03 | 1.4배 | 107 | 53% |
| 매수후보유 | 2.1% | -86.5% | 0.30 | 0.02 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 3.3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.