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Ziff Davis, Inc. 백테스트
Ziff Davis, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.1%, MDD -32.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -97.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -67.8%, Sharpe 0.58, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 높고, MDD는 29.2%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -32.5%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=94 |
15.9% | -67.8% | 0.58 | 0.23 | 53.4배 | 77 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=218 |
12.5% | -59.5% | 0.52 | 0.21 | 24.3배 | 29 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=94 |
10.5% | -73.3% | 0.47 | 0.14 | 14.9배 | 35 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=80, atrPeriod=32, mult=2.9 |
8.7% | -60.8% | 0.43 | 0.14 | 9.5배 | 83 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
6.1% | -32.5% | 0.43 | 0.19 | 4.9배 | 16 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=188, threshold=0.13 |
9.0% | -72.9% | 0.42 | 0.12 | 10.3배 | 173 | 43% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
2.3% | -79.8% | 0.24 | 0.03 | 1.9배 | 85 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2 |
1.7% | -66.9% | 0.20 | 0.03 | 1.6배 | 119 | 36% |
| MACD fast=17, slow=41, signal=19 |
-1.9% | -87.5% | 0.15 | -0.02 | 0.6배 | 314 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
-2.2% | -90.4% | 0.13 | -0.02 | 0.6배 | 363 | 53% |
| 매수후보유 | 7.1% | -97.1% | 0.40 | 0.07 | 6.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 94일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 94일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.