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Zumiez Inc. 백테스트
Zumiez Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.5%, MDD -50.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.6%, MDD -53.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.4%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -50.2%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=28, mult=3.2 |
9.6% | -53.5% | 0.44 | 0.18 | 7.0배 | 108 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.5 |
9.1% | -55.5% | 0.43 | 0.16 | 6.3배 | 116 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.02 |
9.3% | -53.8% | 0.43 | 0.17 | 6.6배 | 112 | 51% |
| MACD fast=21, slow=59, signal=22 |
9.2% | -70.5% | 0.42 | 0.13 | 6.5배 | 159 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=30 |
8.2% | -59.2% | 0.40 | 0.14 | 5.3배 | 145 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=23 |
6.1% | -62.4% | 0.34 | 0.10 | 3.5배 | 89 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=33 |
5.2% | -63.5% | 0.32 | 0.08 | 3.0배 | 179 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=27, mult=4 |
3.5% | -50.2% | 0.27 | 0.07 | 2.1배 | 44 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=116, threshold=0.06 |
2.0% | -70.1% | 0.22 | 0.03 | 1.5배 | 168 | 47% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=33 |
2.4% | -53.8% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 116 | 14% |
| 매수후보유 | 2.2% | -88.1% | 0.32 | 0.02 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 28일·폭 3.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.