추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Alcoa Corporation 백테스트
Alcoa Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 4.6%, MDD -61.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.6%, MDD -61.9%, Sharpe 0.30, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.3%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -61.9%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=107 |
4.6% | -61.9% | 0.30 | 0.07 | 12.4배 | 148 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=105 |
4.3% | -83.6% | 0.29 | 0.05 | 10.7배 | 178 | 90% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=119 |
3.0% | -72.5% | 0.24 | 0.04 | 5.3배 | 124 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
1.6% | -27.8% | 0.24 | 0.06 | 2.5배 | 26 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.02 |
1.5% | -69.2% | 0.19 | 0.02 | 2.4배 | 304 | 52% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
1.4% | -77.2% | 0.18 | 0.02 | 2.1배 | 214 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.04 |
0.7% | -81.4% | 0.17 | 0.01 | 1.5배 | 508 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=12, mult=1.3 |
1.0% | -75.1% | 0.16 | 0.01 | 1.7배 | 464 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=17 |
-0.4% | -80.1% | 0.06 | -0.00 | 0.8배 | 206 | 20% |
| MACD fast=16, slow=30, signal=16 |
-3.6% | -91.6% | 0.01 | -0.04 | 0.1배 | 785 | 50% |
| 매수후보유 | 3.3% | -95.2% | 0.28 | 0.03 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.