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AbbVie Inc. 백테스트
AbbVie Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -48.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.1%, MDD -36.8%, Sharpe 0.57, 시장 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=184, threshold=-0.09 |
11.1% | -36.8% | 0.57 | 0.30 | 4.2배 | 41 | 84% |
| SMA 크로스오버 fast=62, slow=291 |
10.1% | -44.5% | 0.55 | 0.23 | 3.7배 | 11 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=2.3 |
6.5% | -36.8% | 0.53 | 0.18 | 2.3배 | 57 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=70 |
8.8% | -29.6% | 0.52 | 0.30 | 3.2배 | 23 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=32, atrPeriod=11, mult=2.9 |
5.4% | -34.6% | 0.51 | 0.16 | 2.1배 | 48 | 26% |
| Supertrend period=20, mult=3.8 |
6.9% | -32.6% | 0.45 | 0.21 | 2.5배 | 65 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=215 |
5.8% | -47.6% | 0.37 | 0.12 | 2.2배 | 23 | 73% |
| MACD fast=32, slow=35, signal=23 |
4.7% | -53.2% | 0.35 | 0.09 | 1.9배 | 110 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=19 |
2.8% | -31.9% | 0.28 | 0.09 | 1.5배 | 69 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-0.3% | -60.2% | 0.08 | -0.01 | 1.0배 | 243 | 55% |
| 매수후보유 | 15.6% | -48.9% | 0.68 | 0.32 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 184일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 184일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.