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Ameris Bancorp 백테스트
Ameris Bancorp의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.3%, MDD -41.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 9.1%, MDD -87.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.8%, MDD -44.0%, Sharpe 0.53, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 높고, MDD는 43.4%p 개선됐습니다(CAGR 10.3%, MDD -41.6%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=78, slow=219 |
10.8% | -44.0% | 0.53 | 0.25 | 27.1배 | 17 | 68% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=155 |
10.3% | -41.6% | 0.51 | 0.25 | 23.7배 | 49 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=66 |
7.5% | -49.5% | 0.43 | 0.15 | 10.3배 | 41 | 55% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
4.7% | -63.6% | 0.30 | 0.07 | 4.4배 | 77 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=172, threshold=-0.05 |
3.7% | -74.6% | 0.27 | 0.05 | 3.3배 | 223 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=3.1 |
0.7% | -55.0% | 0.12 | 0.01 | 1.3배 | 52 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-1.1% | -84.8% | 0.11 | -0.01 | 0.7배 | 270 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=11, mult=2.8 |
-0.2% | -63.7% | 0.07 | -0.00 | 0.9배 | 120 | 30% |
| MACD fast=17, slow=48, signal=26 |
-3.1% | -90.0% | 0.04 | -0.03 | 0.4배 | 330 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=13 |
-3.2% | -82.0% | -0.05 | -0.04 | 0.4배 | 296 | 36% |
| 매수후보유 | 9.1% | -87.4% | 0.42 | 0.10 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 78일 지수이동평균이 219일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 78일선이 219일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.