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ABM Industries Incorporated 백테스트
ABM Industries Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.9%, MDD -61.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.5%, MDD -54.1%, Sharpe 0.32, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=5 |
4.5% | -54.1% | 0.32 | 0.08 | 7.9배 | 175 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=40 |
3.8% | -57.6% | 0.30 | 0.07 | 5.5배 | 107 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=19 |
2.3% | -23.2% | 0.29 | 0.10 | 2.9배 | 48 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=205 |
3.5% | -59.7% | 0.27 | 0.06 | 5.0배 | 71 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=105 |
2.7% | -62.3% | 0.23 | 0.04 | 3.4배 | 75 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.3 |
0.6% | -26.5% | 0.15 | 0.02 | 1.3배 | 36 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=-0.03 |
-0.0% | -84.1% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 429 | 67% |
| MACD fast=22, slow=54, signal=20 |
-0.1% | -85.0% | 0.10 | -0.00 | 1.0배 | 453 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=17, mult=4 |
0.4% | -48.1% | 0.09 | 0.01 | 1.2배 | 123 | 20% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.0% | -86.2% | 0.06 | -0.01 | 0.6배 | 369 | 55% |
| 매수후보유 | 8.9% | -61.3% | 0.43 | 0.14 | 51.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.