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Abbott Laboratories 백테스트
Abbott Laboratories의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -46.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.6%, MDD -43.2%, Sharpe 0.48, 시장 노출 89%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=133, threshold=-0.12 |
8.6% | -43.2% | 0.48 | 0.20 | 46.5배 | 152 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=211 |
7.8% | -45.8% | 0.48 | 0.17 | 32.2배 | 74 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=114 |
6.9% | -55.3% | 0.44 | 0.13 | 22.5배 | 78 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=76 |
7.5% | -54.7% | 0.44 | 0.14 | 28.1배 | 111 | 87% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
3.5% | -41.7% | 0.28 | 0.09 | 5.0배 | 135 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.1 |
0.3% | -37.6% | 0.08 | 0.01 | 1.2배 | 50 | 12% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=46 |
0.1% | -11.2% | 0.08 | 0.01 | 1.1배 | 6 | 0% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.2% | -78.1% | 0.02 | -0.02 | 0.6배 | 417 | 58% |
| MACD fast=25, slow=31, signal=19 |
-1.5% | -69.0% | -0.00 | -0.02 | 0.5배 | 525 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=25, mult=3.1 |
-1.0% | -71.8% | -0.02 | -0.01 | 0.6배 | 175 | 31% |
| 매수후보유 | 12.2% | -46.3% | 0.58 | 0.26 | 209.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 133일 수익률이 -12%보다 크면 매수
- 매도 — 133일 수익률이 -12% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.