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Acco Brands Corporation 백테스트
Acco Brands Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.1%, MDD -12.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.1%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.1%, MDD -12.3%, Sharpe 0.46, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 5.4%, MDD -82.4%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 85.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.1%, MDD -12.3%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=44 |
3.1% | -12.3% | 0.46 | 0.25 | 1.9배 | 42 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
5.4% | -82.4% | 0.32 | 0.07 | 3.0배 | 179 | 49% |
| MACD fast=18, slow=46, signal=13 |
4.9% | -78.8% | 0.31 | 0.06 | 2.8배 | 250 | 49% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=143 |
2.8% | -86.5% | 0.30 | 0.03 | 1.8배 | 41 | 85% |
| Supertrend period=19, mult=2.4 |
2.0% | -73.0% | 0.23 | 0.03 | 1.5배 | 183 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.8 |
2.4% | -62.2% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 56 | 12% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.14 |
1.2% | -80.1% | 0.17 | 0.02 | 1.3배 | 174 | 23% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=11, mult=3.3 |
1.3% | -41.6% | 0.16 | 0.03 | 1.3배 | 48 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=78, slow=177 |
0.3% | -69.9% | 0.15 | 0.00 | 1.1배 | 37 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=77 |
-4.7% | -88.4% | -0.05 | -0.05 | 0.4배 | 59 | 41% |
| 매수후보유 | -8.1% | -97.6% | 0.14 | -0.08 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.