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Accel Entertainment, Inc. 백테스트
Accel Entertainment, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.0%, MDD -44.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 2.3%, MDD -57.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 2.7%, MDD -55.1%, Sharpe 0.26, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 2.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.0%, MDD -44.1%, 노출 95%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=1, threshold=-0.09 |
2.7% | -55.1% | 0.26 | 0.05 | 1.3배 | 21 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=145 |
2.0% | -44.1% | 0.23 | 0.04 | 1.2배 | 15 | 95% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=30 |
0.5% | -5.4% | 0.19 | 0.09 | 1.0배 | 2 | 2% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=99 |
-3.7% | -57.8% | 0.02 | -0.06 | 0.7배 | 23 | 56% |
| Supertrend period=29, mult=2 |
-4.0% | -66.0% | -0.02 | -0.06 | 0.7배 | 110 | 49% |
| MACD fast=18, slow=27, signal=19 |
-6.2% | -62.0% | -0.11 | -0.10 | 0.6배 | 114 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
-6.8% | -62.9% | -0.16 | -0.11 | 0.5배 | 159 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=59 |
-8.8% | -67.0% | -0.22 | -0.13 | 0.4배 | 45 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.4 |
-2.3% | -29.1% | -0.29 | -0.08 | 0.8배 | 12 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=26, mult=3.5 |
-7.0% | -48.4% | -0.61 | -0.15 | 0.5배 | 30 | 10% |
| 매수후보유 | 2.3% | -57.8% | 0.25 | 0.04 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 1일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 1일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.