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AECOM 백테스트
AECOM의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.6%, MDD -60.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -9.0%, Sharpe 0.39, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.8%, MDD -59.0%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=25, mult=3.5 |
2.1% | -9.0% | 0.39 | 0.24 | 1.5배 | 14 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3.3 |
2.0% | -11.3% | 0.39 | 0.18 | 1.5배 | 17 | 4% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=4, threshold=-0.12 |
6.8% | -59.0% | 0.36 | 0.12 | 3.6배 | 53 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=67 |
4.2% | -62.2% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 73 | 83% |
| Supertrend period=26, mult=3.3 |
2.6% | -48.3% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 116 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=58 |
2.1% | -53.1% | 0.21 | 0.04 | 1.5배 | 86 | 55% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=12 |
0.7% | -52.0% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 247 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=53 |
0.8% | -57.5% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 88 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-0.9% | -69.6% | 0.09 | -0.01 | 0.8배 | 183 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=12 |
-2.7% | -63.9% | -0.06 | -0.04 | 0.6배 | 124 | 29% |
| 매수후보유 | 6.6% | -60.0% | 0.36 | 0.11 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 14일 평균 + 변동성 3.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 14일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.