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Accenture plc 백테스트
Accenture plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.6%, MDD -45.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -70.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.6%, MDD -45.7%, Sharpe 0.45, 시장 노출 70%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.7%, MDD -68.3%, 노출 87%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 24.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.6%, MDD -45.7%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=268 |
7.6% | -45.7% | 0.45 | 0.17 | 6.2배 | 24 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=205 |
7.2% | -35.5% | 0.45 | 0.20 | 5.7배 | 36 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=73 |
7.7% | -68.3% | 0.42 | 0.11 | 6.5배 | 59 | 87% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.1 |
5.8% | -59.5% | 0.35 | 0.10 | 4.1배 | 163 | 86% |
| Supertrend period=17, mult=4.7 |
4.1% | -40.2% | 0.30 | 0.10 | 2.7배 | 89 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2.8 |
1.5% | -31.6% | 0.24 | 0.05 | 1.4배 | 49 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=18, mult=3.5 |
1.0% | -19.7% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 14 | 3% |
| MACD fast=23, slow=35, signal=9 |
-0.4% | -72.1% | 0.08 | -0.00 | 0.9배 | 359 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=19 |
0.2% | -49.0% | 0.07 | 0.00 | 1.1배 | 77 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-3.1% | -74.0% | -0.05 | -0.04 | 0.5배 | 351 | 58% |
| 매수후보유 | 10.0% | -70.0% | 0.47 | 0.14 | 10.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 268일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 268일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.