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ADT Inc. 백테스트
ADT Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -12.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -5.9%, MDD -71.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 4.1%, MDD -49.0%, Sharpe 0.28, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 22.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -12.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=3.4 |
4.1% | -49.0% | 0.28 | 0.08 | 1.4배 | 41 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=8, mult=3.3 |
2.9% | -47.0% | 0.22 | 0.06 | 1.3배 | 13 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
0.9% | -12.4% | 0.19 | 0.08 | 1.1배 | 2 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=16 |
0.7% | -52.0% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 53 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=2.4 |
0.9% | -58.8% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 52 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.14 |
-0.1% | -52.0% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 69 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=30 |
-2.6% | -67.4% | 0.08 | -0.04 | 0.8배 | 45 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=190 |
-2.7% | -55.8% | 0.06 | -0.05 | 0.8배 | 15 | 43% |
| MACD fast=17, slow=34, signal=12 |
-4.9% | -85.2% | 0.03 | -0.06 | 0.7배 | 126 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-10.1% | -86.5% | -0.14 | -0.12 | 0.4배 | 151 | 51% |
| 매수후보유 | -5.9% | -71.1% | 0.10 | -0.08 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.