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Ameren Corporation 백테스트
Ameren Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 1.8%, MDD -38.5%, Sharpe 0.19, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=103 |
1.8% | -38.5% | 0.19 | 0.05 | 1.6배 | 31 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=39 |
0.1% | -1.1% | 0.15 | 0.06 | 1.0배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=204 |
0.6% | -54.0% | 0.12 | 0.01 | 1.2배 | 39 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=219 |
-0.5% | -59.9% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 55 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=21, mult=2.5 |
-0.3% | -30.6% | -0.03 | -0.01 | 0.9배 | 60 | 9% |
| MACD fast=18, slow=28, signal=18 |
-1.6% | -58.2% | -0.05 | -0.03 | 0.6배 | 344 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3.4 |
-0.1% | -4.5% | -0.08 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 0% |
| Supertrend period=18, mult=3.4 |
-3.5% | -69.6% | -0.16 | -0.05 | 0.4배 | 168 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.03 |
-4.7% | -83.3% | -0.23 | -0.06 | 0.3배 | 295 | 71% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-5.1% | -78.9% | -0.28 | -0.06 | 0.2배 | 270 | 57% |
| 매수후보유 | 3.3% | -64.9% | 0.26 | 0.05 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 102일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 103일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.