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AFLAC Incorporated 백테스트
AFLAC Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -58.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -83.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -58.7%, Sharpe 0.56, 시장 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 낮지만, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -58.7%, 노출 78%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=383 |
12.2% | -58.7% | 0.56 | 0.21 | 207.4배 | 41 | 78% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=50 |
10.3% | -55.8% | 0.49 | 0.18 | 93.8배 | 145 | 80% |
| ROC 모멘텀 n=171, threshold=-0.04 |
9.8% | -54.6% | 0.49 | 0.18 | 76.6배 | 263 | 79% |
| EMA 크로스오버 fast=33, slow=179 |
8.6% | -57.3% | 0.45 | 0.15 | 46.5배 | 87 | 75% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
7.5% | -43.6% | 0.42 | 0.17 | 28.3배 | 139 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=18, mult=1.6 |
2.2% | -71.5% | 0.21 | 0.03 | 2.7배 | 315 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.8 |
1.5% | -59.4% | 0.17 | 0.03 | 2.0배 | 225 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=32 |
0.4% | -11.9% | 0.13 | 0.04 | 1.2배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
-0.9% | -87.1% | 0.09 | -0.01 | 0.6배 | 805 | 55% |
| MACD fast=19, slow=36, signal=18 |
-1.7% | -83.5% | 0.05 | -0.02 | 0.5배 | 563 | 50% |
| 매수후보유 | 16.2% | -83.2% | 0.60 | 0.19 | 1057.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 383일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 383일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.