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Albany International Corporation 백테스트
Albany International Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 6.7%, MDD -55.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.2%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.7%, MDD -55.8%, Sharpe 0.38, 시장 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 32.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -55.8%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=5 |
6.7% | -55.8% | 0.38 | 0.12 | 12.2배 | 119 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=86 |
5.1% | -70.2% | 0.33 | 0.07 | 6.9배 | 123 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=79 |
3.3% | -71.6% | 0.26 | 0.05 | 3.6배 | 81 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=50 |
0.2% | -0.5% | 0.24 | 0.32 | 1.1배 | 2 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=47 |
3.0% | -70.2% | 0.24 | 0.04 | 3.1배 | 131 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.4 |
1.6% | -41.2% | 0.22 | 0.04 | 1.9배 | 34 | 8% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=34, mult=3.7 |
0.7% | -30.9% | 0.13 | 0.02 | 1.3배 | 42 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=-0.03 |
0.1% | -83.4% | 0.13 | 0.00 | 1.0배 | 385 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
-1.9% | -87.1% | 0.04 | -0.02 | 0.5배 | 321 | 54% |
| MACD fast=15, slow=69, signal=19 |
-2.3% | -84.6% | 0.03 | -0.03 | 0.4배 | 460 | 50% |
| 매수후보유 | 4.2% | -88.1% | 0.29 | 0.05 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.