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Amplify Energy Corp. 백테스트
Amplify Energy Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 5.6%, MDD -33.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -22.6%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.6%, MDD -33.6%, Sharpe 0.38, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 28.7%, MDD -86.3%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 28.1%p 높고, MDD는 66.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -33.6%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=24 |
5.6% | -33.6% | 0.38 | 0.17 | 2.2배 | 10 | 4% |
| MACD fast=10, slow=39, signal=6 |
19.3% | -98.4% | 0.27 | 0.20 | 12.5배 | 284 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=-0.02 |
23.5% | -91.3% | 0.27 | 0.26 | 20.3배 | 366 | 52% |
| Supertrend period=13, mult=2.4 |
28.4% | -80.7% | 0.27 | 0.35 | 35.6배 | 116 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=118 |
28.7% | -86.3% | 0.27 | 0.33 | 36.8배 | 38 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.22 |
14.8% | -96.3% | 0.26 | 0.15 | 7.2배 | 358 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=62 |
1.8% | -73.7% | 0.25 | 0.02 | 1.3배 | 16 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=1.5 |
-3.8% | -86.0% | 0.17 | -0.04 | 0.6배 | 178 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=247 |
-6.3% | -78.2% | 0.03 | -0.08 | 0.4배 | 20 | 34% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=17, mult=3.9 |
-5.6% | -69.0% | -0.08 | -0.08 | 0.4배 | 16 | 7% |
| 매수후보유 | -22.6% | -100.0% | 0.26 | -0.23 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.