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Ameresco, Inc. 백테스트
Ameresco, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.7%, MDD -47.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 4.6%, MDD -91.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 12.5%, MDD -57.8%, Sharpe 0.50, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.9%p 높고, MDD는 33.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.7%, MDD -47.3%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=23, slow=43, signal=17 |
12.5% | -57.8% | 0.50 | 0.22 | 6.6배 | 152 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=3.3 |
2.1% | -7.9% | 0.42 | 0.27 | 1.4배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
7.2% | -62.6% | 0.37 | 0.11 | 3.0배 | 320 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=232 |
6.8% | -65.7% | 0.36 | 0.10 | 2.9배 | 30 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=18 |
5.9% | -55.4% | 0.34 | 0.11 | 2.5배 | 50 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=60, slow=273 |
5.4% | -69.1% | 0.32 | 0.08 | 2.3배 | 16 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=21 |
4.1% | -37.3% | 0.32 | 0.11 | 1.9배 | 22 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=12, mult=3.2 |
4.7% | -47.3% | 0.32 | 0.10 | 2.1배 | 46 | 20% |
| Supertrend period=21, mult=4.1 |
3.6% | -78.4% | 0.28 | 0.05 | 1.8배 | 68 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=0.02 |
-0.7% | -78.4% | 0.16 | -0.01 | 0.9배 | 126 | 49% |
| 매수후보유 | 4.6% | -91.1% | 0.36 | 0.05 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(23·43일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.