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AutoNation, Inc. 백테스트
AutoNation, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.3%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -90.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -60.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 낮지만, MDD는 30.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -60.1%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=278 |
11.3% | -60.1% | 0.47 | 0.19 | 49.0배 | 71 | 58% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
11.1% | -67.1% | 0.46 | 0.17 | 45.0배 | 107 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=198 |
10.6% | -62.3% | 0.45 | 0.17 | 38.3배 | 73 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=55 |
9.9% | -86.8% | 0.42 | 0.11 | 30.5배 | 117 | 76% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
4.4% | -31.0% | 0.39 | 0.14 | 4.7배 | 25 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
6.6% | -81.1% | 0.34 | 0.08 | 10.1배 | 585 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=39 |
1.7% | -24.2% | 0.32 | 0.07 | 1.9배 | 2 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=17, atrPeriod=8, mult=2.1 |
5.2% | -77.8% | 0.30 | 0.07 | 6.3배 | 193 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=-0.02 |
1.5% | -80.1% | 0.20 | 0.02 | 1.7배 | 425 | 60% |
| MACD fast=12, slow=45, signal=18 |
-1.1% | -92.6% | 0.13 | -0.01 | 0.7배 | 475 | 51% |
| 매수후보유 | 12.2% | -90.2% | 0.47 | 0.14 | 65.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 13일 평균가격이 278일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일 평균이 278일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.