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Arista Networks, Inc. 백테스트
Arista Networks, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 38.5%, MDD -52.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 30.2%, MDD -41.8%, Sharpe 0.92, 시장 노출 68%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=116 |
30.2% | -41.8% | 0.92 | 0.72 | 24.6배 | 23 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=82, exitN=87 |
24.1% | -46.6% | 0.78 | 0.52 | 13.8배 | 13 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=128, threshold=0.06 |
19.1% | -52.0% | 0.69 | 0.37 | 8.4배 | 87 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=37, slow=147 |
19.6% | -54.0% | 0.68 | 0.36 | 8.8배 | 19 | 70% |
| Supertrend period=24, mult=3.4 |
10.0% | -65.1% | 0.46 | 0.15 | 3.2배 | 81 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.3 |
7.4% | -57.0% | 0.38 | 0.13 | 2.4배 | 386 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.5 |
2.4% | -19.4% | 0.37 | 0.12 | 1.3배 | 8 | 6% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=18, mult=1.9 |
5.3% | -45.5% | 0.33 | 0.12 | 1.9배 | 98 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=26 |
3.5% | -24.4% | 0.32 | 0.14 | 1.5배 | 40 | 14% |
| MACD fast=7, slow=24, signal=8 |
3.2% | -53.3% | 0.26 | 0.06 | 1.5배 | 302 | 51% |
| 매수후보유 | 38.5% | -52.2% | 0.94 | 0.74 | 52.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 116일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 116일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.